Обеспечение

Расчет обеспечения

В расчет рисков заложена модель оценки справедливой стоимости деривативов, как чистой стоимости приведенных потоков платежей, которая и используется для расчета вариационной маржи.

При расчете гарантийного обеспечения используется модель изменения кривых процентных ставок shift – twist – butterfly.

Методика расчета рисков на рынке стандартизованных ПФИ

Средства обеспечения

В качестве средств обеспечения применяются различные типы активов:

Вид актива Принимается
в Обеспечение
Российские рубли +
Иностранные валюты +
Акции -
ОФЗ -
Корпоративные облигации -

В качестве средств Гарантийного обеспечения для Расчетных кодов, не подключенных к Единому пулу, принимаются российские рубли и иностранные валюты (USD, EUR, CHF).

В качестве средств Гарантийного обеспечения для Расчетных кодов Единого пула принимаются активы, принимаемые в обеспечение на фондовом рынке - акции, ОФЗ, корпоративные облигации (с помощью передачи профиля рублей или иностранной валюты).

На средства, заблокированные в качестве обеспечения, начисляется проценты.

Порядок использования средств

В НКЦ установлена пятиуровневая система использования средств в случае дефолта одного или нескольких участников клиринга. Помимо обеспечения и взноса в фонд дефолтера участвуют капитал НКЦ и взносы добросовестных участников в фонд:

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.