03.04.2020 18:02

О значениях риск-параметров для фьючерсного контракта на обыкновенные акции "Яндекс Н.В."

В связи с началом торгов 06.04.2020 г. фьючерсными контрактами на обыкновенные акции "Яндекс Н.В.", решением НКО НКЦ (АО) установлены следующие риск-параметры:

1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:

Базовый актив Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения Лимиты концентрации
MR1 MR2 MR3 LK1 LK2
YNDF 25% 30% 40% 11 329 56 645

2. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:

БА T(m) IR VR VVR r
YNDF 1 0.1 0.28662 0.943076 0.0515
YNDF 30 0.1 0.28662 0.334363 0.0515
YNDF 90 0.07 0.21075 0.245855 0.0530
YNDF 180 0.06 0.19389 0.226187 0.0551
YNDF 270 0.04 0.18546 0.216352 0.0573
YNDF 365 0.03 0.17703 0.206518 0.0585
YNDF 1095 0.03 0.13488 0.157347 0.0650

3. Прочие статические риск-параметры:

БА Num RangeFut MDRule Входит в межмесячный спред
YNDF 0 0.5 Y Да
YNDF 1 0.5 Y Да
YNDF 2 0.5 Y Нет

 

БА Volat
Num
M MDtimeIcl MDtimeEcl freq count Spread AutoShift
NumMR
Window_size SOMC
YNDF 3 10 3 8 5 12 0.2 10 0.5 0.1

 

БА AutoShift
NumIR
Fut
Mon
Range
CS
Mon
Range
Fut
Mon
Time
CS
Mon
Time
Fut
Mon
Num
CS
Mon
Num
Fut
Shift
CS
Shift
YNDF 10 0.10 0.05 300 300 1 2 0.25 0.45

 

Код базового актива Фьючерсный контракт Количество расчетных периодов до экспирации фьючерса для включения во внеспредовую группу
YNDF на обыкновенные акции "Яндекс Н.В." 0

4. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:

Базовый актив Фьючерсный контракт Scen_UP Scen_DOWN
YNDF на обыкновенные акции "Яндекс Н.В." 10% 10%
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Риск-параметры
07.04.20 07.04.2020, 17-17 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги SU26231RMFS9 (ОФЗ-ПД 26231 20/07/44).
07.04.20 07.04.2020, 13-09 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JWTN2 (Ростелеком ПАО 001P-01R).
07.04.20 Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
06.04.20 Об изменении риск-параметров на валютном, срочном рынках и рынке СПФИ
06.04.20 06.04.2020, 17-06 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JWK90 (Транснефть ПАО БО-001P-01).
03.04.20 О значениях риск-параметров для фьючерсного контракта на обыкновенные акции "Яндекс Н.В."
03.04.20 03.04.2020, 17-49 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги XS2099763075 (CBOM Finance P.L.C. 4.7).
03.04.20 Об изменении риск-параметров на срочном рынке
02.04.20 02.04.2020, 17-35 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JXQ44 ("Российские ЖД" БО-001P-02R).
Показать все